Neues Maß für Preisfindung berechnet [01.09.23]
Karsten Schweikert und Thomas Dimpfl stellen in ihrem Artikel ihr neues Maß für Preisfindung auf Märkten, die nicht parallel handeln, vor.
Illustration of partially overlapping trading periods between S&P 500 cash and E-mini futures markets.
Um die Beiträge eines Marktes zur Preisfindung zu messen, gab es bisher nur Maße für exakt parallel handelnde Märkte oder für sequentielle Märkte. Thomas Dimpfl und Karsten Schweikert haben nun die beiden Extreme verbunden und stellen ein Maß für die Preisfindung vor, das die Bewertung des Beitrags von Märkten mit sich teilweise überlappenden Handelszeiten ermöglicht.
